妖兽都市

-1237！豆棕价差跌至历史较低位置豆油相对棕榈油被低估_我的网站

一 |     可转债双低策略是近几年非常流行的量化策略，核心思想是买入"价格低+溢价率低"的可转债，等待价值回归。

二 |     据同花顺iFInD数据显示，8月26日，豆棕价差录得-1237（其中豆油期货价格8765元/吨，棕榈油期货价格10002元/吨）；豆棕价差跌至历史较低位置，豆油相对棕榈油被低估；后市豆棕价差或自低位回升，做多豆棕价差扩大套利策略（多豆油空棕榈油）或有盈利空间。

三 | 但很多人不知道如何正确地回测这个策略。

四 | 据近10年的历史统计数据显示，豆棕价差均值为691.72。先说结论：可转债双低策略的回测需要同时考虑价格、溢价率、信用评级、剩余期限等多个因素，简单的"按双低值排序买入"并不够，需要加入过滤条件和风控逻辑。双低值的计算双低值=可转债价格+转股溢价率×100比如一只可转债价格110元、转股溢价率20%，双低值=11...。价差处于1500以上概率为8.00%，处于500以下概率为22.00%。什么是豆棕价差套利？豆油、菜油、棕榈油是国内...。

五 |

Current article:http://2oc7u.shuicengchongmingnouhuawang.bond/i933/20260826/9950772.html

Published on:21:13:54